инвестиционная стратегия

инвестиционная стратегия

С давнего времени я был поклонником Баффета, его философии в отношении жизни, инвестирования и отдыха. Я изучил весь доступные материалы про его жизнь и принципы инвестирования и разработал детальную стратегию сообразно отбору, покупке и продаже акций. В начале его карьеры это было недооцененные компании малой капитализации иначе небольшие непубличные компании. В настоящее время мой деньги и местонахождение не позволяют мне инвестировать в частные компании, но в моих руках поглощать все инструменты для поиска, отбора и инвестирования в акции, торгующиеся на американской бирже и весь великий аналитический запас чтобы тестирования стратегии по фундаментальным показателям.
Тест стратегии занял изрядно лет, так как я весь не мог разработать систему, которая желание занималась поиском недооцененных компаний автоматически и мне лишь оставалось желание вручную изучить отчеты компаний и явный убедится, что они достоверны и совершенно показатели соответствуют реальности. К счастью, с через некоторых программ тестирования, мне удалось полностью отразить задуманное в форумалах и результат подтвердился на 20 лет исторических данных и привел к приемлемым ради меня результатам, в среднем это 22% годовых присутствие 16,7% просадки (в 2008 году) и коэффициенту Шарпа 1,22. Разумеется, реальные данные будут капля хуже в силу различных обстоятельств, однако не думаю, сколько эта различие будет существенна, так как в тестирование закладывалась и биржевая комиссия и проскальзование, хоть это значения слишком скудно в силу низкой активности стратегии (сделки самое частое совершаются некогда в квартал).
Стратегия работает для реальных деньгах с мая 2016 года. Ради чуть более, чем полгода польза составила 16,4% (приблизительно 26,7%) годовых. В каждую компанию инвестировалось по 10% и загрузка портфеля максимально составила 60% (что очень консервативно, беспричинно ровно я ожидал резкого снижения на 8-10% к концу возраст). Ниже приведены результаты, зеленым и красным выделены закрытые позиции, позиции указанные черным находятся прежде сих пор в портфеле.

В ближайшем будущем планирую публиковать детальное описание вторично приобретенных компаний и момент входа в них, а также освобождение из уже приобретенных с указанием причины. Две вышеуказанные компании Ambarella, Inc. (AMBA) и NetEase, Inc. (NTES) были проданы с целью фиксации прибыли, беспричинно словно компании выросли довольно скоро в короткие сроки и следующий потенциал роста вызывал сомнения (в этом плане я покуда не могу высиживать прибавление годами, вроде это делал мнимый Уоррен Баффет, но и он вначале своей карьеры достаточно спешно закрывал сделки, которые приносили 100% и более в течение двух-трех лет). разумный инвестор